Коэффициент Трейнора

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск

Коэффициент Трейнора (ΚT) — представляет собой отношение средней доходности, превышающей безрисковую процентную ставку, к систематическому риску β.



Расчет коэффициента

<math>K_T= \frac{E[R-R_f]}{\beta}</math>

  • <math>R</math> — доходность портфеля (актива)
  • <math>R_f</math> — доходность от альтернативного вложения (как правило, берется безрисковая процентная ставка)
  • <math>E[R-R_f]</math> — математическое ожидание
  • <math>\beta</math> — систематический риск

В отличие от Коэффициент Шарпа, в данном показателе доходность соотносится не с общим риском, а только с систематическим (недиверсифицируемым).

См. также


Напишите отзыв о статье "Коэффициент Трейнора"

Отрывок, характеризующий Коэффициент Трейнора

– Ах, и кучер уехал.
Но Соня, пошедшая в переднюю искать бумаги, нашла их в шляпе Пьера, куда он их старательно заложил за подкладку. Пьер было хотел читать.
– Нет, после обеда, – сказал старый граф, видимо, в этом чтении предвидевший большое удовольствие.
За обедом, за которым пили шампанское за здоровье нового Георгиевского кавалера, Шиншин рассказывал городские новости о болезни старой грузинской княгини, о том, что Метивье исчез из Москвы, и о том, что к Растопчину привели какого то немца и объявили ему, что это шампиньон (так рассказывал сам граф Растопчин), и как граф Растопчин велел шампиньона отпустить, сказав народу, что это не шампиньон, а просто старый гриб немец.