Кредитный скоринг

Кредитный скоринг — система оценки кредитоспособности (кредитных рисков) лица, основанная на численных статистических методах. Как правило, используется в потребительском (магазинном) экспресс-кредитовании на небольшие суммы. Также возможно его использование в бизнесе сотовых операторов, страховых компаний и т. д. Скоринг заключается в присвоении баллов по заполнению некой анкеты, разработанной оценщиками кредитных рисков андеррайтерами. По результатам набранных баллов системой принимается решение об одобрении или отказе в выдаче кредита.

Данные для скоринговых систем получаются из вероятностей возвратов кредитов отдельными группами заёмщиков, полученными из анализа кредитной истории тысяч людей. Считается, что существует корреляция между определенными социальными данными (наличие детей, отношение к браку, наличие высшего образования) и добросовестностью заемщика.

Является упрощённой системой анализа заёмщика, что позволяет упразднить субъективизм принятия решения кредитного инспектора, снижает уровень внутреннего мошенничества, увеличить скорость принятия решения по кредиту. Аналогичным способом скоринговая модель может позволять рассчитывать индивидуальную ставку по страховому продукту, устанавливая толерантность к риску.

Возможно построение скоринговой модели по кредитам субъектов хозяйствования, стандартизируя процесс принятия решения.

Кредитный скоринг в США

В США популярен вид кредитного скоринга FICO score, который принимает значения от 300 до 850 и 0. Во внимание принимаются следующие составляющие: качество кредитной истории, наличие и размер текущих долгов, длительность отношений с кредиторами, соотношение количества поданных заявок и выданных кредитов, типы выданных кредитов. Заёмщик в соответствии с этим оценивается:

• выше 690 — «великолепно»
• 650—690 — средний стандартный уровень
• 640—650 — «очень хорошо»
• 620—640 — «хорошо»
• 600—620 — «плохо»
• ниже 600 — «очень плохо»

Для американцев медианное значение FICO score равно 723.

См. также

• Кредит

Ссылки

• Пищулин Андрей. [factoringpro.ru/index.php/credit-scoring-statya/408-skoring-statya-kredit Кредитный скоринг. Не всё так страшно.]. — Что такое скоринг, кредитный скоринг, скоринговая модель. Основные типы скоринга: Application-скоринг, Fraud-скоринг, Collection-скоринг. [www.webcitation.org/66A4ilFSO Архивировано из первоисточника 14 марта 2012].
• Артем Румянцев. [www.gaap.ru/biblio/corpfin/analyst/066.asp Скоринговые системы: наука помогает бизнесу]. Журнал "Финансовый Директор ISSN 1680 - 1148" №7/2006. — Описание принципов работы наиболее распространенных скоринговых систем. Проверено 24 июня 2007. [www.webcitation.org/66A4pKvDQ Архивировано из первоисточника 14 марта 2012].
• Сергей Усачёв. [www.sas.com/offices/europe/russia/articles/2008/4-2008.pdf Кредитный скоринг: решения desktop или enterprise]. Журнал "Банки и технологии" - № 04,2008 год. — В статье рассказывается о различных подходах к построению автоматизированных систем для кредитного скоринга. [www.webcitation.org/66A4rmaya Архивировано из первоисточника 14 марта 2012].

Отрывок, характеризующий Кредитный скоринг

– Нет, я так, – отвечал Пьер. И Пьер пошел под гору опять мимо ополченцев.
– Ах, проклятые! – проговорил следовавший за ним офицер, зажимая нос и пробегая мимо работающих.
– Вон они!.. Несут, идут… Вон они… сейчас войдут… – послышались вдруг голоса, и офицеры, солдаты и ополченцы побежали вперед по дороге.
Из под горы от Бородина поднималось церковное шествие. Впереди всех по пыльной дороге стройно шла пехота с снятыми киверами и ружьями, опущенными книзу. Позади пехоты слышалось церковное пение.
Обгоняя Пьера, без шапок бежали навстречу идущим солдаты и ополченцы.
– Матушку несут! Заступницу!.. Иверскую!..
– Смоленскую матушку, – поправил другой.
Ополченцы – и те, которые были в деревне, и те, которые работали на батарее, – побросав лопаты, побежали навстречу церковному шествию. За батальоном, шедшим по пыльной дороге, шли в ризах священники, один старичок в клобуке с причтом и певчпми. За ними солдаты и офицеры несли большую, с черным ликом в окладе, икону. Это была икона, вывезенная из Смоленска и с того времени возимая за армией. За иконой, кругом ее, впереди ее, со всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами толпы военных.
Взойдя на гору, икона остановилась; державшие на полотенцах икону люди переменились, дьячки зажгли вновь кадила, и начался молебен. Жаркие лучи солнца били отвесно сверху; слабый, свежий ветерок играл волосами открытых голов и лентами, которыми была убрана икона; пение негромко раздавалось под открытым небом. Огромная толпа с открытыми головами офицеров, солдат, ополченцев окружала икону. Позади священника и дьячка, на очищенном месте, стояли чиновные люди. Один плешивый генерал с Георгием на шее стоял прямо за спиной священника и, не крестясь (очевидно, пемец), терпеливо дожидался конца молебна, который он считал нужным выслушать, вероятно, для возбуждения патриотизма русского народа. Другой генерал стоял в воинственной позе и потряхивал рукой перед грудью, оглядываясь вокруг себя. Между этим чиновным кружком Пьер, стоявший в толпе мужиков, узнал некоторых знакомых; но он не смотрел на них: все внимание его было поглощено серьезным выражением лиц в этой толпе солдат и оиолченцев, однообразно жадно смотревших на икону. Как только уставшие дьячки (певшие двадцатый молебен) начинали лениво и привычно петь: «Спаси от бед рабы твоя, богородице», и священник и дьякон подхватывали: «Яко вси по бозе к тебе прибегаем, яко нерушимой стене и предстательству», – на всех лицах вспыхивало опять то же выражение сознания торжественности наступающей минуты, которое он видел под горой в Можайске и урывками на многих и многих лицах, встреченных им в это утро; и чаще опускались головы, встряхивались волоса и слышались вздохи и удары крестов по грудям.
Толпа, окружавшая икону, вдруг раскрылась и надавила Пьера. Кто то, вероятно, очень важное лицо, судя по поспешности, с которой перед ним сторонились, подходил к иконе.