Индекс товарного канала
Индекс товарного канала (англ. commodity channel index, англ. CCI) — технический индикатор, основанный на анализе текущего изменения отклонения цены от её среднего значения за определённый период и среднестатистического абсолютного значения этого параметра[1][2][3][4][5].
Несмотря на название, данный индикатор применим к любым финансовым рынкам[1][2].
Разработчиком CCI является Дональд Ламберт (англ. Donald Lambert)[2], который впервые опубликовал статью о нём в октябре 1980 года в журнале Commodities (ранее Futures)[1].
Содержание
Гипотеза
Предполагается, что если цена отклоняется от своей скользящей средней на интервал, больший чем обычный для рассматриваемого периода, то происходит изменение тренда[1][2][3][4][5].
Методика построения
Типичная цена
В качестве ключевого ценового показателя для своего индикатора Дональд Ламберт вводит понятие типичная цена (англ. typical price), которая вычисляется по следующей формуле[2]:
- <math>\text{Typical Price}_t = p_t = \frac{high_t + low_t + close_t}{3},</math>
где <math>\text{Typical Price}_t</math> (в дальнейшем <math>p_t</math>) — типичная цена, <math>high_t</math> — максимальная цена, <math>low_t</math> — минимальная цена, <math>close_t</math> — цена закрытия рассматриваемого периода <math>t</math>.
Например, для торгового дня в котором максимальная цена равнялась 1,2200, минимальная была равна 1,2080, а закрытие произошло на уровне 1,2150, типичная цена равна:
- <math>p_t = \frac{1,2200 + 1,2080 + 1,2150}{3} = 1,2143.</math>
Вычисление CCI
Индекс торгового канала рассчитывается как приведённое отношение текущего отклонения типичной цены от её простого скользящего среднего к среднему абсолютному отклонению этой величины[1][2][3]:
- <math>CCI_t = \frac{1}{0,015} \cdot \frac{p_t - \textit{SMA}_n(p_t)}{\textit{MAD}_n(p_t)},</math>
где <math>CCI_t</math> — значение индекса товарного канала, <math>\frac{1}{0,015}</math> — коэффициент приведения, <math>p_t</math> — типичная цена, <math>SMA_n(p_t)</math> — простое скользящее среднее типичной цены, <math>MAD_n(p_t)</math> — среднее абсолютное отклонение типичной цены от её скользящей средней за период <math>n</math>.
Коэффициент приведения носит косметический характер и призван уложить <math>\frac{2}{3}</math> значений абсолютного отклонения в промежуток <math>[-100, 100]</math>:
- <math>\frac{1}{0,015} = 100 \cdot \frac{2}{3}.</math>
Простое скользящее среднее типичной цены является средним арифметическим этой цены за <math>n</math> периодов:
- <math>\textit{SMA}_n(p_t) = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} p_{t-i}.</math>
Среднее абсолютное отклонение, является средним арифметическим абсолютного отклонения типичной цены от её скользящей средней за <math>n</math> периодов:
- <math>\textit{MAD}_n(p_t) = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} |p_{t-i} - SMA_n(p_{t-i})|.</math>
Торговые стратегии
Классической считается стратегия, при которой сделки происходят в случаях, когда CCI поднимается выше 100 или опускается ниже −100[1][2][3][4]. То есть:
- Для длинных позиций:
- Покупать, когда CCI поднимается выше 100.
- Продавать, когда CCI опускается ниже 100.
- Для коротких позиций:
- Продавать (коротко), когда CCI опустится ниже −100.
- Покупать (коротко), когда CCI поднимется выше −100.
Некоторые авторы[2] рекомендуют в качестве сигнальной линии использовать нулевое значение, называя подобную стратегию индикатором Zero CCI, то есть:
- Покупать (открывать длинную, закрывать короткую позицию), когда CCI поднимается выше нуля.
- Продавать (закрывать длинную, открывать короткую позицию), когда CCI опустится ниже нуля.
Напишите отзыв о статье "Индекс товарного канала"
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Стивен Б. Акелис. [www.equis.com/Customer/Resources/TAAZ/?c=3&p=42 Товарного канала индекс (Commodity Channel Index)] // [www.equis.com/customer/resources/taaz/ Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей»] = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 233—234. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.
- ↑ 1 2 3 4 [stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:commodity_channel_in Commodity Channel Index (CCI)] (англ.) // Stockcharts.com.
- ↑ 1 2 3 [www.asiapacfinance.com/trading-strategies/technicalindicators/CommodityChannelIndex Trading Indicator Glossary] (англ.) // AsiaPacFinance.com.
- ↑ 1 2 [www.investopedia.com/terms/c/commoditychannelindex.asp Commodity channel index] (англ.) // Investopedia.
| ||||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Индекс товарного канала
Досадливо морщась от усилий, которые нужно было делать, чтобы снять кафтан и панталоны, князь разделся, тяжело опустился на кровать и как будто задумался, презрительно глядя на свои желтые, иссохшие ноги. Он не задумался, а он медлил перед предстоявшим ему трудом поднять эти ноги и передвинуться на кровати. «Ох, как тяжело! Ох, хоть бы поскорее, поскорее кончились эти труды, и вы бы отпустили меня! – думал он. Он сделал, поджав губы, в двадцатый раз это усилие и лег. Но едва он лег, как вдруг вся постель равномерно заходила под ним вперед и назад, как будто тяжело дыша и толкаясь. Это бывало с ним почти каждую ночь. Он открыл закрывшиеся было глаза.– Нет спокоя, проклятые! – проворчал он с гневом на кого то. «Да, да, еще что то важное было, очень что то важное я приберег себе на ночь в постели. Задвижки? Нет, про это сказал. Нет, что то такое, что то в гостиной было. Княжна Марья что то врала. Десаль что то – дурак этот – говорил. В кармане что то – не вспомню».
– Тишка! Об чем за обедом говорили?
– Об князе, Михайле…
– Молчи, молчи. – Князь захлопал рукой по столу. – Да! Знаю, письмо князя Андрея. Княжна Марья читала. Десаль что то про Витебск говорил. Теперь прочту.
Он велел достать письмо из кармана и придвинуть к кровати столик с лимонадом и витушкой – восковой свечкой и, надев очки, стал читать. Тут только в тишине ночи, при слабом свете из под зеленого колпака, он, прочтя письмо, в первый раз на мгновение понял его значение.
«Французы в Витебске, через четыре перехода они могут быть у Смоленска; может, они уже там».
– Тишка! – Тихон вскочил. – Нет, не надо, не надо! – прокричал он.
Он спрятал письмо под подсвечник и закрыл глаза. И ему представился Дунай, светлый полдень, камыши, русский лагерь, и он входит, он, молодой генерал, без одной морщины на лице, бодрый, веселый, румяный, в расписной шатер Потемкина, и жгучее чувство зависти к любимцу, столь же сильное, как и тогда, волнует его. И он вспоминает все те слова, которые сказаны были тогда при первом Свидании с Потемкиным. И ему представляется с желтизною в жирном лице невысокая, толстая женщина – матушка императрица, ее улыбки, слова, когда она в первый раз, обласкав, приняла его, и вспоминается ее же лицо на катафалке и то столкновение с Зубовым, которое было тогда при ее гробе за право подходить к ее руке.
«Ах, скорее, скорее вернуться к тому времени, и чтобы теперешнее все кончилось поскорее, поскорее, чтобы оставили они меня в покое!»
Лысые Горы, именье князя Николая Андреича Болконского, находились в шестидесяти верстах от Смоленска, позади его, и в трех верстах от Московской дороги.
В тот же вечер, как князь отдавал приказания Алпатычу, Десаль, потребовав у княжны Марьи свидания, сообщил ей, что так как князь не совсем здоров и не принимает никаких мер для своей безопасности, а по письму князя Андрея видно, что пребывание в Лысых Горах небезопасно, то он почтительно советует ей самой написать с Алпатычем письмо к начальнику губернии в Смоленск с просьбой уведомить ее о положении дел и о мере опасности, которой подвергаются Лысые Горы. Десаль написал для княжны Марьи письмо к губернатору, которое она подписала, и письмо это было отдано Алпатычу с приказанием подать его губернатору и, в случае опасности, возвратиться как можно скорее.
Получив все приказания, Алпатыч, провожаемый домашними, в белой пуховой шляпе (княжеский подарок), с палкой, так же как князь, вышел садиться в кожаную кибиточку, заложенную тройкой сытых саврасых.
Колокольчик был подвязан, и бубенчики заложены бумажками. Князь никому не позволял в Лысых Горах ездить с колокольчиком. Но Алпатыч любил колокольчики и бубенчики в дальней дороге. Придворные Алпатыча, земский, конторщик, кухарка – черная, белая, две старухи, мальчик казачок, кучера и разные дворовые провожали его.
Дочь укладывала за спину и под него ситцевые пуховые подушки. Свояченица старушка тайком сунула узелок. Один из кучеров подсадил его под руку.
– Ну, ну, бабьи сборы! Бабы, бабы! – пыхтя, проговорил скороговоркой Алпатыч точно так, как говорил князь, и сел в кибиточку. Отдав последние приказания о работах земскому и в этом уж не подражая князю, Алпатыч снял с лысой головы шляпу и перекрестился троекратно.
– Вы, ежели что… вы вернитесь, Яков Алпатыч; ради Христа, нас пожалей, – прокричала ему жена, намекавшая на слухи о войне и неприятеле.
– Бабы, бабы, бабьи сборы, – проговорил Алпатыч про себя и поехал, оглядывая вокруг себя поля, где с пожелтевшей рожью, где с густым, еще зеленым овсом, где еще черные, которые только начинали двоить. Алпатыч ехал, любуясь на редкостный урожай ярового в нынешнем году, приглядываясь к полоскам ржаных пелей, на которых кое где начинали зажинать, и делал свои хозяйственные соображения о посеве и уборке и о том, не забыто ли какое княжеское приказание.
