Окончательный осциллятор
Окончательный осциллятор, предельный осциллятор (UOS от англ. ultimate oscillator) — разработанный Ларри Вильямсом моментум-осциллятор цены инструмента, являющийся средним арифметическим взвешенным отношений суммы давления покупки к сумме истинных интервалов рассчитанных по трём разным по ширине окнам[1][2][3].
Индикатор был впервые представлен в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities в 1985 году[3].
Содержание
Предпосылки возникновения
Создавая свой осциллятор Ларри Вильямс стремился уменьшить влияние произвольного выбора периода для вычисления индикаторов[1].
Методика вычисления
Общие положения
Для построения индикатора вначале вычисляются давление покупки и истинный интервал для каждого из периодов. Далее вычисляют три осциллятора суммарного давления как отношение сумм этих параметров для трёх окон с увеличивающейся шириной. Конечное значение индикатора получается в результате взвешивания вычисленных осцилляторов и приведения результата к интервалу <math>[0; 100]</math>[2].
Давление покупки
Давление покупки (англ. buying pressure) вычисляется как разность между текущей ценой закрытия и истинным минимумом (англ. true low) периода, начинающего с закрытия предыдущего периода:
<math>\textit{BuyingPressure}_t = \textit{close}_t - \min (\textit{low}_t, \textit{close}_{t-1}),</math>
где <math>\textit{BuyingPressure}_t</math> — давление покупки в текущем периоде, <math>\textit{close}_t, \textit{low}_t</math> — цена закрытия и минимальная цена текущего периода, <math>\textit{close}_{t-1}</math> — цена закрытия предыдущего периода.
Истинный интервал
Истинный интервал (TR; англ. true range) демонстрирует максимальный разброс цен по сделкам начиная с закрытия предыдущего периода:
<math>\textit{TrueRange}_t = \textit{max}(\textit{high}_t - \textit{low}_t, \textit{high}_t - \textit{close}_{t-1}, \textit{close}_{t-1} - \textit{low}_t) = \textit{max}(\textit{high}_t, \textit{close}_{t-1}) - \textit{min}(\textit{low}_t, \textit{close}_{t-1}),</math>
где <math>\textit{TrueRange}_t</math> — истинный интервал текущего периода, <math>\textit{high}_t</math> — максимальная цена текущего периода, <math>\textit{low}_t</math> — минимальная цена текущего периода, <math>\textit{close}_{t-1}</math> — цена закрытия предыдущего периода.
Суммарное давление покупки
Осциллятор суммарного давления покупки для окна <math>n</math>, заканчивающегося в момент <math>t</math> вычисляется как отношение сумм давлений покупки к истинным интервалам:
<math>\textit{TotalBuyingPressure}_{n,t} = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \textit{BuyingPressure}_{t-i}}{\sum_{j=0}^{n-1} \textit{TrueRange}_{t-j}}.</math>
Окончательный осциллятор
Окончательный осциллятор вычисляется как приведённое взвешенное отношение сумм давления покупки и истинного интервала по трём разным окнам:
<math>\textit{UltimateOscillator}_{t} = 100 \cdot \frac{4 \cdot \textit{TotalBuyingPressure}_{n_{short},t} + 2 \cdot \textit{TotalBuyingPressure}_{n_{intermediate},t} + \textit{TotalBuyingPressure}_{n_{long},t}}{4 + 2 + 1},</math>
где <math>\textit{UltimateOscillator}_{t}</math> — значение окончательного осциллятора, <math>\textit{TotalBuyingPressure}_{n_{short},t}, \textit{TotalBuyingPressure}_{n_{intermediate},t}, \textit{TotalBuyingPressure}_{n_{long},t}</math> — значение осцилляторов суммарного давления, соответственно за короткий (<math>n_{short}</math>), средний (<math>n_{intermediate}</math>) и длинный (<math>n_{long}</math>) периоды.
Оригинальные параметры
В качестве оригинальных интервалов для вычисления суммарного давления покупки использовались удвоенные значения предыдущего интервала начиная с 7 таймфреймов:
<math>n_{short} = 7, ~ ~ ~ n_{intermediate} = 2 \cdot n_{short} = 14, ~ ~ ~ n_{long} = 2 \cdot n_{intermediate} = 28.</math>
То есть оригинальная формула для вычисления окончательного осциллятора выглядела как:
<math>\textit{UltimateOscillator}_{t} = 100 \cdot \frac{4 \cdot \textit{TotalBuyingPressure}_{7,t} + 2 \cdot \textit{TotalBuyingPressure}_{14,t} + \textit{TotalBuyingPressure}_{28,t}}{4 + 2 + 1}.</math>
Торговые стратегии
К предельному осциллятору применяются общие для всех осцилляторов стратегии, в частности, справедлива следующая[2]:
- Открыть длинную позицию (закрыть короткую), когда значение основного осциллятора находится ниже 43.
- Закрыть длинную позицию (открыть короткую), когда значение основного осциллятора превысит 73.
Связь с другими индикаторами
Ларри Вильямс является также популяризатором индикатора Williams %R.
Напишите отзыв о статье "Окончательный осциллятор"
Примечания
- ↑ 1 2 Стивен Б. Акелис. [www.equis.com/Customer/Resources/TAAZ/?c=3&p=116 Предельный осциллятор (Ultimate Oscillator)] // [www.equis.com/customer/resources/taaz/ Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей»] = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 166—168. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526.
- ↑ 1 2 3 Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.
- ↑ 1 2 The Ultimate Oscillator, by Larry Williams, Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine V. 3:4 (140–141) ([store.traders.com/-v03-c04-ulti-pdf.html введение] (англ.)).
Литература
- The Ultimate Oscillator, by Larry Williams, Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine V. 3:4 (140—141) ([store.traders.com/-v03-c04-ulti-pdf.html введение] (англ.)).
<imagemap>: неверное или отсутствующее изображение |
Для улучшения этой статьи желательно?: |
| ||||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Окончательный осциллятор
Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях и мундирах на полях и лугах, принадлежавших господам Давыдовым и казенным крестьянам, на тех полях и лугах, на которых сотни лет одновременно сбирали урожаи и пасли скот крестьяне деревень Бородина, Горок, Шевардина и Семеновского. На перевязочных пунктах на десятину места трава и земля были пропитаны кровью. Толпы раненых и нераненых разных команд людей, с испуганными лицами, с одной стороны брели назад к Можайску, с другой стороны – назад к Валуеву. Другие толпы, измученные и голодные, ведомые начальниками, шли вперед. Третьи стояли на местах и продолжали стрелять.
Над всем полем, прежде столь весело красивым, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте… Опомнитесь. Что вы делаете?»
Измученным, без пищи и без отдыха, людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебанье, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите, делайте, что хотите, а я не хочу больше!» Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить всо и побежать куда попало.
Но хотя уже к концу сражения люди чувствовали весь ужас своего поступка, хотя они и рады бы были перестать, какая то непонятная, таинственная сила еще продолжала руководить ими, и, запотелые, в порохе и крови, оставшиеся по одному на три, артиллеристы, хотя и спотыкаясь и задыхаясь от усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили; и ядра так же быстро и жестоко перелетали с обеих сторон и расплюскивали человеческое тело, и продолжало совершаться то страшное дело, которое совершается не по воле людей, а по воле того, кто руководит людьми и мирами.
Тот, кто посмотрел бы на расстроенные зады русской армии, сказал бы, что французам стоит сделать еще одно маленькое усилие, и русская армия исчезнет; и тот, кто посмотрел бы на зады французов, сказал бы, что русским стоит сделать еще одно маленькое усилие, и французы погибнут. Но ни французы, ни русские не делали этого усилия, и пламя сражения медленно догорало.
Русские не делали этого усилия, потому что не они атаковали французов. В начале сражения они только стояли по дороге в Москву, загораживая ее, и точно так же они продолжали стоять при конце сражения, как они стояли при начале его. Но ежели бы даже цель русских состояла бы в том, чтобы сбить французов, они не могли сделать это последнее усилие, потому что все войска русских были разбиты, не было ни одной части войск, не пострадавшей в сражении, и русские, оставаясь на своих местах, потеряли половину своего войска.
Французам, с воспоминанием всех прежних пятнадцатилетних побед, с уверенностью в непобедимости Наполеона, с сознанием того, что они завладели частью поля сраженья, что они потеряли только одну четверть людей и что у них еще есть двадцатитысячная нетронутая гвардия, легко было сделать это усилие. Французам, атаковавшим русскую армию с целью сбить ее с позиции, должно было сделать это усилие, потому что до тех пор, пока русские, точно так же как и до сражения, загораживали дорогу в Москву, цель французов не была достигнута и все их усилия и потери пропали даром. Но французы не сделали этого усилия. Некоторые историки говорят, что Наполеону стоило дать свою нетронутую старую гвардию для того, чтобы сражение было выиграно. Говорить о том, что бы было, если бы Наполеон дал свою гвардию, все равно что говорить о том, что бы было, если б осенью сделалась весна. Этого не могло быть. Не Наполеон не дал своей гвардии, потому что он не захотел этого, но этого нельзя было сделать. Все генералы, офицеры, солдаты французской армии знали, что этого нельзя было сделать, потому что упадший дух войска не позволял этого.
Не один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии, после всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал), испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения. Нравственная сила французской, атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, – а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным. Французское нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовало свою погибель; но оно не могло остановиться, так же как и не могло не отклониться вдвое слабейшее русское войско. После данного толчка французское войско еще могло докатиться до Москвы; но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью от смертельной, нанесенной при Бородине, раны. Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника.
