Коэффициент эксцесса
Поделись знанием:
Бенигсен от Горок спустился по большой дороге к мосту, на который Пьеру указывал офицер с кургана как на центр позиции и у которого на берегу лежали ряды скошенной, пахнувшей сеном травы. Через мост они проехали в село Бородино, оттуда повернули влево и мимо огромного количества войск и пушек выехали к высокому кургану, на котором копали землю ополченцы. Это был редут, еще не имевший названия, потом получивший название редута Раевского, или курганной батареи.
Пьер не обратил особенного внимания на этот редут. Он не знал, что это место будет для него памятнее всех мест Бородинского поля. Потом они поехали через овраг к Семеновскому, в котором солдаты растаскивали последние бревна изб и овинов. Потом под гору и на гору они проехали вперед через поломанную, выбитую, как градом, рожь, по вновь проложенной артиллерией по колчам пашни дороге на флеши [род укрепления. (Примеч. Л.Н. Толстого.) ], тоже тогда еще копаемые.
Бенигсен остановился на флешах и стал смотреть вперед на (бывший еще вчера нашим) Шевардинский редут, на котором виднелось несколько всадников. Офицеры говорили, что там был Наполеон или Мюрат. И все жадно смотрели на эту кучку всадников. Пьер тоже смотрел туда, стараясь угадать, который из этих чуть видневшихся людей был Наполеон. Наконец всадники съехали с кургана и скрылись.
Коэффицие́нт эксце́сса (коэффициент островершинности) в теории вероятностей — мера остроты пика распределения случайной величины.
Определение
Пусть задана случайная величина <math>X</math>, такая что <math>\mathbb{E} |X|^4 < \infty</math>. Пусть <math>\mu_4</math> обозначает четвёртый центральный момент: <math>\mu_4 = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}X)^4\right]</math>, а <math>\sigma = \sqrt{\mathrm{D}[X]}</math> — стандартное отклонение <math>X</math>. Тогда коэффициент эксцесса задаётся формулой:
- <math>\gamma_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3</math>.
Замечание
- «Минус три» в конце формулы введено для того, чтобы коэффициент эксцесса нормального распределения был равен нулю. Он положителен, если пик распределения около математического ожидания острый, и отрицателен, если вершина гладкая.
Свойства коэффициента эксцесса
- <math>\gamma_2 \in [-2,\infty)</math>.
- Пусть <math>X_1,\ldots,X_n</math> — независимые случайные величины с равной дисперсией. Пусть <math>Y = \sum\limits_{i=1}^n X_i</math>. Тогда
- <math>\gamma_{2,Y} = \frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^n \gamma_{2,X_i}</math>,
где <math>\gamma_{2,Y},\gamma_{2,X_i},\; i=1,\ldots,n</math> — коэффициенты эксцесса соответствующих случайных величин.
См. также
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напишите отзыв о статье "Коэффициент эксцесса"
Отрывок, характеризующий Коэффициент эксцесса
Бенигсен от Горок спустился по большой дороге к мосту, на который Пьеру указывал офицер с кургана как на центр позиции и у которого на берегу лежали ряды скошенной, пахнувшей сеном травы. Через мост они проехали в село Бородино, оттуда повернули влево и мимо огромного количества войск и пушек выехали к высокому кургану, на котором копали землю ополченцы. Это был редут, еще не имевший названия, потом получивший название редута Раевского, или курганной батареи.
Пьер не обратил особенного внимания на этот редут. Он не знал, что это место будет для него памятнее всех мест Бородинского поля. Потом они поехали через овраг к Семеновскому, в котором солдаты растаскивали последние бревна изб и овинов. Потом под гору и на гору они проехали вперед через поломанную, выбитую, как градом, рожь, по вновь проложенной артиллерией по колчам пашни дороге на флеши [род укрепления. (Примеч. Л.Н. Толстого.) ], тоже тогда еще копаемые.
Бенигсен остановился на флешах и стал смотреть вперед на (бывший еще вчера нашим) Шевардинский редут, на котором виднелось несколько всадников. Офицеры говорили, что там был Наполеон или Мюрат. И все жадно смотрели на эту кучку всадников. Пьер тоже смотрел туда, стараясь угадать, который из этих чуть видневшихся людей был Наполеон. Наконец всадники съехали с кургана и скрылись.
